Değişim Oranı Tanım ve Örnek |

Nedir:

Değişim Oranı (ROC) , belirtilen fiyatın üzerindeki yüzde değişimidir. zaman aralığı. Momentumu ölçmenin en basit yollarından biridir.

Nasıl çalışır (Örnek):

ROC'yi hesaplamak için, mevcut fiyatı önceki bir fiyata bölüştürün, daha sonra, bir yüzdeye dönüştürün, 1 çıkartın. Bu değerden 100 ile çarpın:

ROC = [(Cari Fiyat / Önceki Fiyat) - 1] * 100

Örneğin, şu anki fiyat 6 ayını bulmak için altı ay önce kapanış fiyatı ile bölünebilir. ay ROC.

Bu hesaplama hisse senedi fiyatları, ETF fiyatları, yatırım fonu fiyatları ve hatta ekonomik veriler dahil olmak üzere her türlü veri serisine uygulanabilir. Aslında, geniş ölçüde takip edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık bir ROC fiyat değişiminin hesaplanmasıdır.

Tüccarlar, ROC'yi kendi başına bir ticaret stratejisi olarak kullanabilirler. Yatırımcılar ROC pozitif olduğunda satın alabilir ve sıfırın altına düştüğünde satabilirler. Bu, ROC analizi kullanılarak, iki büyük kazancın elde edileceği, büyük bir zararın önlenebileceği aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

Bazı tüccarlar, ROC'ye hareketli bir ortalama ekliyor ve sadece bunlara dayalı ticaret yapıyorlar. ROC, hareketli ortalamanın üstünden geçtiğinde ve ROC hareketli ortalamanın altına düştüğünde satış sinyalleri alındığında sinyaller alınacaktır. Gösterge veya ortalama için herhangi bir zaman aralığı kullanılabilir, ancak 13 haftalık hareketli ortalamaya sahip 26 haftalık ROC en yaygın ayardır.

Boğa ve ayı piyasaları, ROC değeriyle tanımlanabilir. Boğa piyasası pozitif olacak ve düşüşler negatif bir ROC olacaktır.

Neden Önemlidir:

Değişim oranı, alım satım ya da "balon lekelenme" için kullanılabilecek çok yönlü bir göstergedir.

Birçok çalışma, yüksek momentum stoklarının önümüzdeki üç ila on iki ay boyunca daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir. Tüccarlar en yüksek ROC ile stokları tarayabilir ve satın alabilirler. ROC, zaman aşımına uğramış bir sinyal sunarak, genellikle fiyat düşüşünün önüne geçerek hareketli ortalamanın altına düşecektir. ROC'nin ne zaman ters döndüğünü görmek de yararlıdır, çünkü bu genellikle daha fazla fiyat düşüşünün ön plana çıktığı bir işarettir.

ROC da baloncukları tespit etmek için kullanılabilir. Çöküşünden önce, FXI'nin fiyatı (yukarıdaki grafikte gösterilmiştir) sadece altı ayda ikiye katlandı ve ROC değeri% 100'ün üzerindeydi. Bunun gibi fiyat gelişmeleri genellikle sürdürülemezdir ve ROC'yi izleyerek, bir trader boom sonrası çöküşleri önleyebilir. Genel bir kural olarak, 6 aylık ROC her 50% üstünde olduğunda, ilerlemenin devam etmesi olası değildir.

Tüccarlar, dönüm noktalarının tespit edilmesine yardımcı olmak için Bollinger Bands ® 'ı ROC'ye ekleyebilirler. ROC, üst Bollinger Bandının üstündeyken, ortalamanın üzerinde ikiden fazla standart sapmadır; bu, zamanın% 2.5'inden daha az olması beklenen bir olaydır. Bu, fiyatların hızla ilerlediğine ve bir dönüşün yakın olabileceğine dair bir uyarıdır. Benzer şekilde, ROC'nin, zamanın sadece% 2,5'ini oluşturması beklenen alt Bollinger Bandının altına düştüğü durumlarda fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket beklenecektir. Bollinger Bantlarını ortalamadan 3 veya daha fazla standart sapma olarak ayarlayarak - neredeyse herhangi bir ticari yazılımla kolayca yapılabilecek bir şey - daha nadir pazar aşırılıklarını bile görebilirsiniz. Tüm ROC okumalarının sadece% 1'i, ortalamadan 3 standart sapmadan daha fazla olmalıdır. Bu nadir fırsatlar genellikle esnaf için düşük riskli giriş noktalarını temsil edecektir.