Kantitatif Ticaret Tanımı ve Örnek |
Baran Gültekin (Uluslararası Ticaret '13) | Mezunlarımızın Gözünden
İçindekiler:
Ne:
Kantitatif ticaret , yalnızca matematiksel analizlere yatırım yapmayı temel alan bir yatırım stratejisidir.
Nasıl çalışır? (Örnek):
Diyelim ki John Doe XYZ Fonu'nu yönetiyor. Hisseleri taramak ve seçmek için Quadrix sistemini kullanıyor. Quadrix sistemi, stokları seçmek için yedi kategoride (momentum, kalite, değer, finansal güç, kazanç tahminleri, performans ve hacim) 80'den fazla değişken kullanır. Her değişkene bir değer atar ve John en yüksek puanları olanları seçer.
Kantitatif ticaret aktif ticarettir. Yatırımcılar pozisyonlarını nispeten kısa süreler için tutuyorlar, bu da bazen piyasaların oynaklığını artırabilecekleri anlamına geliyor.
Neden Önemlidir:
Kantitatif ticaret, insanlara göre matematikten daha çok koşan bir stratejidir. Bunun nedeni, nicel tüccarın modelinin ne alacağını ve ne zaman satılacağını işaret etmesidir. Fikir şu ki, insanlar duygusaldır ve duyguların yatırımda yeri yoktur. Bununla birlikte, niceliksel ticaret, temel değerlere bakma riskini de taşımaktadır - aynı zamanda değer yaratan şirketlerin (örneğin, belirli yöneticilerin kalitesi, ürünün tadı, gelecekteki pazarlama promosyonları hakkında beklentiler, vs.) daha az somut yönleri. Bununla birlikte, iyi modellere sahip nicel tüccarlar kendilerini çok varlıklı hale getirebilirler.