Sistematik Risk Tanımı ve Örnek |

Nedir:

Piyasa riski veya değişken olmayan risk olarak da adlandırılan sistematik risk dalgalanmadır. Tüm riskli varlıkları etkileyen makroekonomik faktörlerin neden olduğu getiriler.

Sistematik olmayan risk, şirket ya da endüstri seviyesinde, yanlış yönetim, işçi grevleri, istenmeyen ürün üretimi vb. Gibi yanlış bir şeylerin ortaya çıkması riskidir.

Sistematik risk + Sistematik risk = Toplam risk

Nasıl çalışır (Örnek):

Normal

0

yanlış

yanlış

yanlış

MicrosoftInternetExplorer4

Sistematik risk, günlük yaşamın sonucu olarak ortaya çıkan “bilinmeyen bilinmeyenler” den oluşur.. Sadece riskli yatırımlardan uzak durmaktan kaçınılabilir.

Sistematik risk, paranın risk altına sokulmasının fırsat maliyeti olarak düşünülebilir.

Örneğin, Seçenek A bir yatırımdır. risksiz, FDIC sigortalı bir mevduat sertifikası 100 $. Seçenek B, S & P 500 Endeksini listeleyen ETF'de 100 dolarlık bir yatırımdır. A Seçeneğinde beklenen getirinin% 1 olması ve B Seçeneğinde beklenen getirinin% 10 olması durumunda, yatırımcılar% 9'luk bir oranla paralarını risksiz bir yatırımdan riskli bir sermaye yatırımına yönlendirmeyi talep ediyorlar.

Sistematik riski en aza indirmek için en temel strateji çeşitlendirme. İyi çeşitlendirilmiş bir portföy, farklı derecelerde risk içeren farklı endüstrilerden farklı türde menkul kıymetlerden oluşacaktır. Sistematik olmayan riskler birbirini dengeleyecektir, ancak bazı sistematik riskler her zaman kalacaktır.

Neden Önemlidir:

Piyasa etkinliği nedeniyle, portföyünüzü çeşitlendirememekten kaynaklanan ek riskler için tazmin edilmeyeceksiniz. Bu, işveren tarafından desteklenen bir teşvik planının bir parçası olarak büyük bir hisse senedi sahibi olabilecek kişiler için son derece önemlidir. Sistematik olmayan risk, küresel düzeyde olumsuz olaylara ek olarak, şirket veya sektör seviyesindeki olumsuz etkilere maruz kalmanızı sağlar.