Olumlu Korelasyon Tanımlama ve Örnek |
11-Ölçme ve Değerlendirme - Korelasyon - Tufan Genç
İçindekiler:
Ne Olur:
Olumlu korelasyon , bir değişkendeki değişikliklerin aynı tür ile ilişkili olduğu bir ilişkiyi tanımlar. Başka bir değişkendeki değişiklikler.
Nasıl çalışır (Örnek):
Örneğin, birçok ekonomist, insanların ekonomik patlamalar sırasında daha fazla araba ve gereç satın alma eğiliminde olduğunu keşfettiler. Böylece, istihdam oranı ve otomatik stoklar arasında pozitif bir ilişki beklenebilir. Diğer bir deyişle, istihdam oranları arttığında, oto stokları muhtemelen tahtada yükselecektir.
İstatistiksel olarak, iki değişken arasındaki korelasyon -1.0 (mükemmel negatif korelasyon) ile 1.0 arasındadır (mükemmel korelasyon). Analistler, iki maddede bir regresyon analizi yaparak ve daha sonra R2'lerini hesaplayarak iki şey arasında pozitif bir ilişki olup olmadığını da belirleyebilirler. R2 ne kadar yüksek olursa, iki şey daha pozitif ilişki gösterir. Beta, aynı zamanda, belirli bir güvenlik veya menkul kıymet grubunun daha geniş bir piyasa endeksine veya hisse senedi grubuna ne kadar ilişkili olduğunu ölçmek için yaygın bir araçtır. 1.0 bir beta mükemmel bir korelasyon gösterir (bir kişi yukarı çıktığı zaman, diğeri de değişir).
Neden Önemlidir:
Bir yatırımcı sürekli olarak başka bir yatırımla aynı yönde giden bir yatırım bulabilirse, o zaman Her iki yatırımı da tutarak getirileri önemli ölçüde artırabilir. Bu yaklaşım aynı zamanda kayıpları önemli ölçüde artırabilir, bu nedenle bazı yatırımcılar negatif korelasyonlu varlıkları bulmaya çalışırlar. Yani, bir varlık değerde azaldığında, diğeri de değerde yükseldiğinde (bu, hedgingin arkasındaki fikirdir).
Buna göre, pozitif korelasyon, bir portföyde riskin arttırılmasının bir yolu olabilir (ve negatif korelasyon bir yoldur. riski azaltın.
Bununla birlikte, korelasyonun nedensellik anlamına gelmediğini hatırlamak çok önemlidir. Başka bir deyişle, iki şey pozitif olarak ilişkili olduğu için birinin diğerinin aynı yöne gitmesine neden olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, her iki değişken arasında negatif veya pozitif korelasyon mevcut değildir.
