Değişkenlik Tanımlama ve Örnek |

Nedir:

Değişkenlik , bir veri dizisinin kendi ortalamasından (ya da muhasebe dünyasından ne kadar sapma derecesi), Bütçeli bir değerin gerçek bir değerden ne kadar farklı olduğu.)

Nasıl çalışır (Örnek):

Örneğin, XYZ hisse senedinin aşağıdaki fiyatlara sahip olduğunu varsayalım:

Bu fiyatların ortalaması 21.33 $ 'dır. Varyansı hesaplamak için, her günkü hisse senedi fiyatının "uzak" dan 21.33 dolardan nasıl olduğunu görürüz:

Bazı farklılıkların negatif olduğuna dikkat edin. Çünkü ortalama farkı hesaplayacağız, negatif sayılar matematiksel bir problem yaratıyorlar (pozitif sayıları dengeleyecekler ve hesaplamayı mahvedecekler). Bundan kaçınmak için, her bir farkı, böylece, her bir farkın pozitif olmasını sağlayacak şekilde ikiye böleriz:

Son adım, sadece, bu karelerin arasındaki farkı hesaplamak için 9.42 $ 'dır. Şirket XYZ hisse senedinin ortalama fiyatından farklılık gösterdiği miktar.

Karekök 3.07 $ 'dır, bu da Şirket XYZ'nin 21 $' lık ortalamadan saptığı zaman, bunu 3.07 $ 'lık bir artışla karşı karşıya getirir.

Neden Önemli:

Bu, değişkenliği ölçmenin tek yoludur. Beta, regresyon analizi ve diğer birçok istatistiksel yöntem, bir veri dizisinin ne kadar değişken olduğunu anlamak için tasarlanmıştır. Değişkenlik, bir uçuculuk ve dolayısıyla bir risk ölçüsüdür, çünkü bir hisse senedi gibi bir şeyin "olağan" değerinden ne kadar sapma eğiliminde olduğunu ölçer. Değişkenlik ne kadar yüksek olursa, dalgalanma arttıkça hisse senedi dalgalanır. Buna göre, değişkenlik arttıkça, stok daha risklidir.